Fittie gaat door. Nieuwe bankenregels weer uitgesteld

Gaat maar door
Gaat maar door
Misschien houdt het u niet wakker 's nachts, maar dat is zeker wel het geval voor de leden van het Bazels Comité voor internationaal bankentoezicht: Basel IV. Dit is een nieuwe set aan bankenregels die eraan moet bijdragen dat de kans op een volgende financiële crisis geminimaliseerd wordt. Kort samengevat gaat deze over de rekenmethode om te bepalen hoeveel kapitaal internationale systeembanken moeten aanhouden. Het gaat derhalve om het bepalen van het risico dat bepaalde activa met zich meedragen. Hoe risicovoller een activa, hoe meer kapitaal daarvoor moet worden aangehouden door de bank. Een technisch karwei. Afijn. Eigenlijk moest Basel IV eind 2016 al gepresenteerd zijn. Vandaag liet het Comité echter weten dat het allemaal langer gaat duren. 'In de nabije toekomst' gaat het gezelschap het raamwerk voltooien, stelt het. Bronnen stellen tegenover Reuters dat de vertraging 'm zit in onenigheid over de kapitaalvloer - een verplichte ondergrens voor risicoweging. Met name Amerikaanse en Europese toezichthouders liggen met elkaar in de clinch hierover. De Amerikanen zijn voor strengere standaardmodellen incluis deze ondergrens. De Europeanen zijn niet zo'n fan van kapitaalvloeren. Hun bezwaren leest u hierzo. Voor meer ins en outs over dit conflict verwijzen we u naar dit majestueuze topic. Bloomberg weet te melden dat Duitsland de grootste criticus van kapitaalvloeren is. Niet zo gek, aangezien de huidige risicoweging van haar banken erg laag is. In het geval van kapitaalvloeren zouden Deutsche, maar ook Commerzbank, wellicht veel meer kapitaal moeten gaan aanhouden.

Om dat te illustreren jatten we even de volgende grafiek van Bloomberg.

deutsche.png

Zoals u ziet vormen de risicogewogen activa slechts 28% van het balanstotaal van Deutsche Bank. Dat kan twee dingen betekenen: of veel activa van Deutsche zijn niet risicovol, of ze past de risicoweging verkeerd toe en schat haar risico's te laag in. Bij de Amerikaanse grootbanken ligt dit percentage daarentegen veel hoger. In het kader van de Dodd-Frank Act uit 2010 moesten ze sowieso al van hun toezichthouder hogere risicowegingen toepassen. Daarom zouden deze veel minder hinder ondervinden van een eventuele kapitaalvloer onder Basel IV. Dat is ook duidelijk te zien in onderstaande figuur.

vsbanken.jpg

Aan het FD meldde een woordvoerder van de Europese Commissie dat Basel IV niet mag leiden tot een 'significante kapitaalverhoging'. Met andere woorden: het gaat allemaal nog wel even duren.


Reaguursels

Inloggen

Tja. Waarom zou Bitcoin het toch zo goed doen. Misschien heeft het iets te maken met bovengenoemd maffia casino?
Kromme Tenen | 03-01-17 | 19:43

Bitcoin is van zichzelf al een piramidespel.

js58 | 03-01-17 | 22:11 | + 2 -

USA Hypotheken kunnen geditched worden bij faillissement van de hypotheeknemer: veel risicovoller. Basel IV bestaat niet: het is een aanpassing van Basel 3. Er zijn tot nu toe geen schadegevallen bekend vanwege het toestaan van deze door nationale toezichthouders geaccepteerde en gecontroleerde risicomodellen na 2008. De ECB is nu verantwoordelijk en is een stel bange poeperds dat totaal incapabel is om haar rol uit te kunnen voeren (te weinig mensen, teveel regels, teveel top down). Het is een dikke dikke chaos in Frankfürt. Het goedkeuringsproces van nieuwe modellen kan meer dan 3 jaar duren. Dit soort besluiten (Basl3+) wordt 1) uit armoede genomen 2) door de Amerikanen gepusht. Nogmaals: de ECB is in totale crisis mbt bankentoezicht maar dit wordt niet opgepikt door media.

joker3 | 03-01-17 | 21:58 | + 0 -

De EU banken hebben behoorlijk wat gekocht van de waardeloze Alt-A hypotheken, dus ik vraag me af of de EU banken wel eerlijk zijn over hun risico's Mario Draghi ECB heeft nog geen een controleerbaar eerlijke banken test gehouden. Daar zal een reden voor zijn.

Voor de burger: vooral je spaargeld verdelen over meer banken en vooral bij niet-EU banken. Een aantal van die niet-EU banken heeft gewoon domweg die rommel niet. Maar wel een lagere Credit Rating. Maar dat moet u positief zien: alle gefailleerde en gesteunde banken in NL hadden minimaal een AA rating.

En de Euro? Alles in het leven is tijdelijk, het een wat meer dan de ander: de euro bijvoorbeeld.

Raider Twix | 03-01-17 | 20:56 | + 3 -

Tja. Waarom zou Bitcoin het toch zo goed doen. Misschien heeft het iets te maken met bovengenoemd maffia casino?

Kromme Tenen | 03-01-17 | 19:43 | + -1 -

De Euro gaat er aan en wij ook ( althans de meesten toch )

likmegaties | 03-01-17 | 19:01 | + 6 -

REAGEER OOK