Dit doet big data voor omvallende banken

Je hebt er alleen nog weinig aan
Je hebt er alleen nog weinig aan
Sinds DE CRISIS werkt elke bank en zijn toezichthouder aan het verstevigen van de balansen van de financiële sector (voor de liefhebber de nieuwste voorstellen hier). Bij alle nieuwe regels krijgt de 'interconnectiviteit' veel aandacht. Eén omvallende bank kunnen we nog wel aan, maar het wordt lastig als de hele sector in de problemen komt door de sterke onderlinge verwevenheid. Nu kan je die verwevenheid in beeld brengen door de stagiair alle balansen van alle financiële instellingen na te laten lopen en vervolgens te plussen en te minnen in een excelletje. Maar dat levert wel wat problemen op. Het gaat om een enorme berg data die snel veroudert en niet volledig is. Dat moet misschien handiger kunnen, dacht een paar onderzoekers (pdf). Die grepen daarom naar BIG DATA om te bezien hoe 'interconnected' de European Large and Complex Banking Groups zijn (dat zijn 27 banken, waaronder ING, Rabo en ABN). De onderzoekers rammelden 3 miljoen topics van Reuters over de periode 2007-2014 door hun desktop en hebben gekeken naar de mate waarin de banken tezamen of afzonderlijk in de nieuwsberichten zijn genoemd. Want dat zou wel eens kunnen duiden op een stukje verwevenheid (als ABN, dan opvallend vaak Barclays, maar dat wist u nog). En vervolgens zijn ze met een briljante visualisatie op de proppen gekomen. Echte zeggenschap heeft het allemaal nog niet, omdat het 'occasionally lead to somewhat hazy patterns difficult to interpret and draw clear conclusions from', maar fascinerend is het wel. Kijk, klik en schuif zelf hierrrrrrr.

Reaguursels

Inloggen

Zolang de gevestigde msm van alles blijft verbloemen heb je niks aan big data en blijven statistieken veelal slechts suggestieve aannames en blijft het plebs nog steeds oordelen op 2e hands informatie.

TP 1984 | 16-01-16 | 19:17 | + 0 -

Raider Twix | 16-01-16 | 14:54 | + 0 -
Inderdaad zijn dat de grote gevaren. De rest inclusief de crisis van 2008 is peanuts. Dit onderzoek met allerlei rafels mag je niet koppelen aan big data, maar zeker niet waar het gaat om het voorspellen van financiele rampen. Daarvoor moet je naar de heer Draghi kijken, die miljarden en miljarden euries uit lucht fabriceert. Totdat de boel uit elkaar spat en wij nog langer mogen werken.

Graaier | 16-01-16 | 19:06 | + 1 -

Zo lang burgers idioot veel mogen lenen, zolang Mario Draghi de geldpers mag laten lopen met euro 60 miljard per maand, gedurende 2 jaar. zo lang staten idioot veel mogen lenen en nooit terug betalen, blijven banken een gevaar voor omvallen.
in NL: De Hoop, DSB, ABN-Amro, SNS, allemaal failliet. Plus nog een waslijst gesteunde banken.

Raider Twix | 16-01-16 | 14:54 | + 1 -

@watergeus: Mensen die dingen roepen als 'statistisch bewijs' moeten die cursus nog een keertje doen. Een statisticus die zijn naam waard is, kijkt wel uit om 'aannemelijkheid' met 'bewijs' verwarren.
 
Want als ze dat doen, worden ze gebombardeerd tot toekomstvoorspellers. Goede statistici weten welke kant ze opkijken (naar het verleden) en dat ze niet beschikken over een glazen bol. Dat maakt iedere beslissing op basis van statistiek nog steeds een beslissing op gut feeling, alleen is die onderbuik wat meer geïnformeerd.
 
Verder zie ik in de methode van dat onderzoek vrij duidelijk staan dat "we disqualify contexts with more than 5 banks". Ik vroeg me al af waarom er geen dikkere lijn tussen ABN-Santander en ABN-RBS zat.
 
Verder is datastream maar één bron en geld voor die bron wat Basil Fawlty zegt. Hadden ze bij de ECB geen bloomberg terminal over om hun onderzoekje te crosschecken?

pietvanvliet | 16-01-16 | 10:01 | + 0 -

Meer vrije markt!

George Foreman | 16-01-16 | 03:17 | + 1 -

"Sinds DE CRISIS"? Big date? Dat is er altijd geweest. De grote banken zijn altijd verbonden. Dat was zo in de jaren '20 '30 '40 '50 etc... van de vorige eeuw. Daar is niks vreemds aan. "De onderzoekers rammelden 3 miljoen topics van Reuters over de periode 2007-2014 door hun desktop"
Dus? Is Reuters de holy grail? Wat was hun conclusie geweest als ze 3 miljoen topics van Bloomberg hadden gerammeld? van Wensen. Reuters wordt in de financiele wereld gezien als de Telegraaf, daily mirror, daily Telegraph en Sun. Maw tabloids. Voor het serieuse werk kijkt men naar Bloomberg. Zelfde als: "My mother talks about the Dow Jones. Professionals talk about the S&P."

Basil Fawlty | 16-01-16 | 02:37 | + 6 -

watergeus | 15-01-16 | 23:13 | + 0 -
Je pleit voor Big Data, en vervolgens kom je met een argument voor "gewone data". Elke vorm van meten is per definitie niet langer gebruik maken van gut feeling, maar elke vorm van data is niet per se Big Data. Ergo: vervang je eerste zin door "data is heel belangrijk" of leg uit waarom jij vindt dat die data Big moet zijn.

Phragma | 15-01-16 | 23:47 | + 11 -

Big data is heel belangrijk. Voorheen werden alle beslissingen voornamelijk op gut feeling / fingerspitzengefül genomen. Met BD heb je statistisch bewijs dat je het in 70%/80%/90% van de gevallen juist hebt. Met gut feeling haal je de 50% niet.
De beslissingen kunnen over van alles gaan. Op het internet is daar meer dan genoeg over te vinden.

watergeus | 15-01-16 | 23:13 | + -4 -

Naar mijn ervaring wordt het begrip 'big data' vooral gebruikt door analysten en informatici om te doen alsof wat zij doen wel heel erg ingewikkeld is. Of toch zeker ingewikkelder dan gewone analyse.
Ook een beetje jammer dat het stopt aan Q3 2014. We zijn ondertussen toch al anderhalf jaar verder.

pandalicious | 15-01-16 | 22:11 | + 6 -

Ik betwijfel of er voor de crisis veel nieuws op Reuters was te vinden over de hoeveelheden collateralized debt obligations die Fortis Bank op de balans had staan van Goldman Sachs.

Ook is het mogelijk om super verbonden te zijn, terwijl de risico's tegen elkaar weg te strepen zijn.

Waarschijnlijk had het model in 2008 wel een grote 'interconnectiviteit' voorspeld tussen Fortis, ABN AMRO, Santander en RBS... maar ja, dat was ook geen groot geheim.

fail | 15-01-16 | 21:29 | + 4 -

Big Data is een containerbegrip voor iedereen die hip wil doen, maar in feite bestaat er nog niet eens een uniforme definitie voor. Over het algemeen gaat men uit van een grote hoeveelheid data, het combineren van verschillende, en vooral andersoortige bronnen en het high speed (real time) verwerken van die gegevens. Zodoende zou ik het werk van deze jongens, 300k bank-artikelen per jaar (in database termen erg weinig), uit 1 bron, eenmalig verkregen niet echt Big Data noemen.

Phragma | 15-01-16 | 21:25 | + 15 -

BIG DATA lijkt een gat in de markt. Helaas is in het verleden al gebleken dat de ratingbureaus al net zo onbetrouwbaar waren als de banken die ze beoordeelden. Waarom zou BIG DATA wel betrouwbaar zijn?

mona | 15-01-16 | 20:57 | + 5 -

Het feit dat ABN/Barclays/RBS de meest onderling gerelateerde banken zijn vanwege de fusie/overname-perikelen zegt genoeg over de waarde van dit model. Met interconnectiviteit van de balansen heeft het in ieder geval bitter weinig te maken. 'Somewhat hazy patterns' is daarmee meteen een goede kandidaat voor de Understatement of the Year Award 2016.

Reynaerde | 15-01-16 | 20:56 | + 16 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken